Multivariate unit root tests
| Data(s) |
22/10/2014
22/10/2014
07/12/1995
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| Resumo |
A new multivariate test for the detection ofunit roots is proposed. Use is made ofthe possible correlations between the disturbances of difIerent series, and constrained and unconstrained SURE estimators are employed. The corresponding asymptotic distributions, for the case oftwo series, are obtained and a table with criticai vaIues is generated. Some simulations indivate that the procedure performs better than the existing alternatives. |
| Identificador | |
| Idioma(s) |
en_US |
| Publicador |
Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV |
| Relação |
Seminários de pesquisa econômica da EPGE |
| Direitos |
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| Palavras-Chave | #Econometria |
| Tipo |
Working Paper |
