Modelo de volatilidade estocástica aplicado a estratégia de trading de commodities
Contribuinte(s) |
Ruilova Terán, Juan Carlos Pinto, Afonso de Campos Martins, Thiago Barros |
---|---|
Data(s) |
08/09/2014
08/09/2014
07/08/2014
|
Resumo |
Um dos desafios diários enfrentados nas diferentes empresas é avaliar com razoável precisão a dinâmica dos preços de seus ativos e passivos. Em muitos casos esses preços estão atrelados ao preço de commodities, devido a sua presença tanto como insumos produtivos quanto em derivativos financeiros. Nesse contexto o presente trabalho se propõe a avaliar um modelo de volatilidade estocástico através da aplicação de estratégias de trading. Desta forma busca-se comparar diferentes estratégias de negociação para avaliar o resultado financeiro obtido a partir da adoção do modelo proposto. |
Identificador | |
Idioma(s) |
pt_BR |
Palavras-Chave | #Modelos matemáticos #Processo estocástico #Mercadorias #Mercado financeiro #Commodities agrícolas #Estratégias de trading #Tendência #Modelos matemáticos #Processo estocástico #Mercadorias #Mercado financeiro |
Tipo |
Dissertation |