Modelagem de perdas com ações trabalhistas em instituições financeiras


Autoria(s): Rachman, Luciano
Contribuinte(s)

Terán, Juan Carlos Ruilova

Pinto, Afonso de Campos

Macedo, Samya Berlamino Paiva

Data(s)

03/09/2013

03/09/2013

07/08/2013

Resumo

As perdas trabalhistas nas Instituições Financeiras representam um valor considerável que devem ser consideradas no modelo de capital regulatório para risco operacional, segundo Basileia. A presente dissertação demonstra uma forma de mensurar o risco às quais as Instituições Financeiras estão expostas nesse tipo de perdas. Diversos tipos de distribuições são analisados conforme sua aderência tanto na frequência como na severidade das perdas. Para os valores de frequência, foi obtida uma amostra de dados real, enquanto para a severidade foram utilizados valores obtidos de relatórios de instituto de pesquisa que serviram de insumo para os cálculos de ações trabalhistas conforme legislação brasileira vigente na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Identificador

http://hdl.handle.net/10438/11096

Idioma(s)

pt_BR

Palavras-Chave #Risco operacional #Perdas trabalhistas #Loss Distribution Approach (LDA) #Value at Risk (VaR) #Capital econômico #Advanced Model Approach (AMA) #Basileia #Instituições financeiras #Risco operacional #Justiça do trabalho - Brasil #Dissídio trabalhista
Tipo

Dissertation