A estabilidade do coeficiente beta: uma análise empírica no mercado de ações de São Paulo
| Contribuinte(s) |
Puggina, Wladimir A. Puggina, Wladimir A. Nicol, Robert Norman Vivian Cajado |
|---|---|
| Data(s) |
13/05/2013
1986
|
| Resumo |
Analisa a estabilidade do coeficiente beta no mercado de ações de são Paulo, no período de 1970 a 1980, aplicando procedimentos desenvolvidos em outros países e comparando os resultados. Aborda as fontes de erros das projeções dos coeficientes beta. |
| Identificador | |
| Idioma(s) |
pt_BR |
| Palavras-Chave | #Coeficiente beta #Risco sistemático #Modelos de avaliação de ativos #Risco (Economia) #Mercado de capitais - São Paulo (Estado) #Ações (Finanças) - São Paulo (Estado) |
| Tipo |
Dissertation |
