Avaliação da maturidade implícita de passivos sem vencimento: uma abordagem empírica para depósitos de poupança


Autoria(s): Salvador, Julio Cesar Moreira
Contribuinte(s)

Mori, Rogério

Rochman, Ricardo Ratner

Minardi, Andrea Maria Accioly Fonseca

Data(s)

28/02/2013

28/02/2013

30/01/2013

Resumo

Os depósitos sem vencimento formam grande parte da base de captação das instituições financeiras. Esses passivos, depósitos à vista ou de poupança, embora permitam que seus titulares saquem a qualquer momento o montante integral de suas aplicações, permanecem nas instituições financeiras por longos períodos de tempo. A falta de maturidade contratual definida torna o gerenciamento de riscos desses produtos uma difícil tarefa. Este estudo busca analisar as maturidades implícitas dos depósitos de poupança através de um modelo de carteira replicante. Como resultado, são apresentadas estruturas para alocação de fluxos de caixa para gestão de risco de mercado e liquidez dos depósitos de poupança.

Identificador

http://hdl.handle.net/10438/10567

Idioma(s)

pt_BR

Palavras-Chave #Passivos sem vencimento #Depósitos estáveis #Depósitos à vista #Risco de liquidez #Carteira replicante #Risco de taxa de juros #Depósitos bancários #Poupança e investimento #Liquidez Economia) #Risco (Economia) #Passivos (Contabilidade)
Tipo

Dissertation