Apreçamento não-paramétrico de derivativos de renda fixa baseado em teoria da informação


Autoria(s): Azevedo, Rafael Moura
Contribuinte(s)

Almeida, Caio Ibsen Rodrigues de

Vicente, José

Barbachan, José Santiago Fajardo

Data(s)

16/02/2011

16/02/2011

20/10/2010

Resumo

Este trabalho apresenta um método de apreçamento não paramétrico de derivativos de taxa de juros baseado em teoria da informação. O apreçamento se dá através da distribuição de probabilidade na medida futura, estimando aquela que mais se aproxima da distribuição objetiva. A teoria da informação sugere a forma de medir esta distância. Especificamente, esta dissertação generaliza o método de apreçamento canônico criado por Stutzer (1996), também baseado na teoria da informação, para o caso de derivativos de taxas de juros usando a classe Cressie-Read como critério de distância entre distribuições de probabilidade.

Identificador

http://hdl.handle.net/10438/7824

Idioma(s)

pt_BR

Palavras-Chave #Apreçamento #Derivativos de Taxa de Juros #Economia em Tempo Contínuo #Teoria da Informação #Classe de Funções Cressie-Read #Derivativos (Finanças) #Preços #Teoria da Informação #Ativos financeiros de renda fixa #Economia
Tipo

Dissertation