Derivativos cambiais do mercado brasileiro: precificação e administração de riscos
| Contribuinte(s) |
Lowenkron, Alexandre Bonomo, Marco Antônio Cesar Hartung, Gabriel Chequer |
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| Data(s) |
16/08/2010
16/08/2010
24/05/2010
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| Resumo |
Trabalho sobre precificação e administração de riscos de derivativos cambiais do mercado brasileiro. O objetivo dessa dissertação é apresentar uma documentação detalhada sobre a precificação e administração de riscos dos principais derivativos cambiais negociados no mercado brasileiro. Serão abordadas algumas particularidades desse mercado e serão propostos alguns ajustes à literatura tradicional visando fornecer uma modelagem que seja capaz de quantificar e qualificar corretamente os riscos inerentes a uma carteira de derivativos. |
| Identificador | |
| Idioma(s) |
pt_BR |
| Palavras-Chave | #Futuro. Spot. CASADO. Opções. Superfície de Volatilidade #Administração de risco #Mercado de opções #Mercado de capitais |
| Tipo |
Dissertation |
