Aplicação de redes neurais na previsão da captação líquida do mercado de previdência aberta brasileiro


Autoria(s): Pinto, Arizoly Rodrigues
Contribuinte(s)

Pinto, Afonso de Campos

Data(s)

20/04/2010

20/04/2010

18/12/2009

Resumo

Resumo O objetivo deste trabalho é explorar a utilização de Redes Neurais no processo de previsão da Captação Líquida do Mercado de Previdência Privada Brasileiro como ferramenta à tomada de decisão e apoio na gestão das empresas do setor. Para a construção desse modelo foram utilizadas Redes Neurais, ferramenta que vem se mostrando adequada para utilização em modelos não lineares com resultados superiores a outras técnicas. A fonte de dados principal para a realização deste trabalho foi a FENAPREVI – Federação Nacional de Previdência Privada e Vida. Para comparação com o modelo de Redes Neurais, foi utilizado um modelo de Regressão Linear Múltipla como benchmark, com o objetivo de evidenciar a adequação da ferramenta em vista dos objetivos traçados no trabalho. O modelo foi construído a partir das informações mensais do setor, entre maio de 2002 e agosto de 2009, considerando o que se convencionou chamar de ‘mercado vivo’, que abrange os produtos PGBL e VGBL, comercializados ininterruptamente nesse período pelas chamadas EAPP – Entidades Abertas de Prividência Privada. Os resultados obtidos demonstraram a adequação da ferramenta Redes Neurais, que obtiveram resultados superiores aos obtidos utilizando Regressão Linear Múltipla.

Identificador

http://hdl.handle.net/10438/4300

Palavras-Chave #Finanças #Redes Neurais #Investimentos #Previdência Aberta #Processo decisório #Captação Líquida #Redes neurais (Computação) #Investimentos - Processo decisório #Previdência social privada - Brasil
Tipo

Dissertation