Um modelo de mudança Markoviana para a função de reação do banco central brasileiro
Contribuinte(s) |
Leme, Maria Carolina da Silva |
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Data(s) |
20/04/2010
20/04/2010
15/12/2003
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Resumo |
O objetivo desta dissertação é analisar a política de juros do Banco Central durante o período entre os anos de 1995 a 2002, procurando verificar se houve mudança nesta política, isto é se houve mudanças de regimes na condução da política monetária, principalmente com a mudança do regime cambial. Para tanto o modelo estimado mais adequado para a análise foi um switching regression model que determina endogenamente se há mudança de regimes. |
Identificador | |
Palavras-Chave | #Taxa de juros #Quebra estrutural #Política monetária #Mudança Markoviana #Função de reação #Política monetária - Brasil #Taxas de juros - Brasil #Banco Central do Brasil #Indicadores estatísticos |
Tipo |
Dissertation |