Essays on dynamic finance = Ensaios sobre a dinâmica em finanças


Autoria(s): Dana, Samy
Contribuinte(s)

Douat, João Carlos

Data(s)

20/04/2010

11/06/2008

Resumo

O primeiro ensaio desenvolve e implementa um modelo de proteção (hedging) dinâmico considerando as chamadas de margem. O segundo ensaio trata-se de uma revisão teórica e de uma análise empírica do impacto do mercado de crédito de carbono europeu, impulsionado pelo Protocolo de Kyoto, no mercado futuro da eletricidade na Europa.

Identificador

http://hdl.handle.net/10438/2538

Palavras-Chave #Mercados financeiros e finanças corporativas #Dynamic hedging #GARCH multivariado #Dynamics #Carbon credit #Garch multivariado #Kyoto #Carbon allowances #Finanças #Hedging (Finanças) #Créditos de carbono #Indústria elétrica - Europa
Tipo

Thesis