Apreçamento de debêntures conversíveis e as perspectivas dos títulos híbridos no mercado de capitais brasileiro: um estudo de caso


Autoria(s): Simão, Jorge Carlos de Menezes
Contribuinte(s)

Furtado, Cláudio Vilar

Data(s)

20/04/2010

20/04/2010

17/04/2006

Resumo

Foram selecionados três modelos de apreçamento dos warrtants implícitos nas debêntures conversíveis que foram usados nos estudos de quatro casos selecionados de emissão de debêntures conversíveis neste período. Os modelos de apreçamento usados para a verificação do valor justo de lançamento das debêntures selecionadas foram: Modelo de projeção de resultados futuros, Modelo de Black-Scholes e Modelo de Avaliação Binomial

Identificador

http://hdl.handle.net/10438/5728

Palavras-Chave #Administração contábil e financeira #Debêntures conversíveis #Modelo de Black-Scholes #Modelo de avaliação binomial #Debêntures conversíveis - Brasil #Debêntures - Preços #Títulos (Finanças) - Brasil #Mercado de capitais - Brasil
Tipo

Dissertation