Macaulay duration: método para administrar o risco de taxa de juros em bonds sem opção de recompra e isentas do risco de inadimplência
Contribuinte(s) |
Manassero, Claudio A. L. |
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Data(s) |
20/04/2010
20/04/2010
22/06/1995
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Resumo |
Trata da apresentação técnica conhecida como Macaulay Duration e sua aplicação na administração do risco de taxa de juros. Aborda aspectos conceituais e práticos da medida e as recentes discussões a respeito de sua aplicabilidade e limitações em finanças. |
Identificador | |
Palavras-Chave | #Administração contábil e financeira #Taxas de juros #Administração de risco #Títulos (Finanças) #Investimentos - Administração |
Tipo |
Dissertation |