O efeito tamanho na BOVESPA : um estudo sobre os retornos e a volatilidade dos retornos dos portfólios de ações
| Contribuinte(s) |
Eid Júnior, William |
|---|---|
| Data(s) |
20/04/2010
20/04/2010
14/04/2000
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| Resumo |
O trabalho procura analisar o comportamento dos retornos de portfólios, constituídos segundo a capitalização das empresas, da Bolsa de Valores de São Paulo, no período de janeiro de 1995 a junho de 1998. Foram utilizados vários testes e modelos econométricos para analisar as diferenças de comportamento das séries, principalmente quanto a correlação serial e homocedasticidade das mesmas, |
| Identificador | |
| Palavras-Chave | #Administração contábil e financeira #Mercado de capitais - São Paulo (Estado) #Ações (Finanças) - São Paulo (Estado) - 1995-1998 #Taxa interna de retorno #Bolsa de Valores de São Paulo |
| Tipo |
Dissertation |
