Desempenho de ações da Bolsa de Valores de São Paulo e sua relação com o índice preço-lucro
| Contribuinte(s) |
Zeitlin, Michael Paul |
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| Data(s) |
20/04/2010
20/04/2010
17/12/1991
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| Resumo |
O trabalho procura analizar a rentabilidade das ações da Bolsa de valores de São Paulo de junho de 81 a maio de 88. As carteiras estudadas foram construidas com base no índice preço-lucro e tmabém com base nos valores de mercado dos ativos analisados.O desempenho das carteiras foi avaliado pelos classicos índices de Sharpe, Jensen e Treynor.A hipótese de mercado eficiente consistente com o CAPM foi testada pelo teste multivariado de Hotelling |
| Identificador | |
| Idioma(s) |
pt_BR |
| Palavras-Chave | #Estratégia de investimento #Desempenho de carteiras #Mercado eficiente #Bolsa de Valores de São Paulo #Mercado de capitais - São Paulo (Estado) - 1981-1988 #Ações (Finanças) - São Paulo (Estado) - 1981-1988 |
| Tipo |
Thesis |
