Precificação de opções de compra com variância estocástica: opções de compra das ações preferenciais da Telebrás no período de agosto de 1992 a agosto de 1994
| Contribuinte(s) |
Sanvicente, Antonio Zoratto |
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| Data(s) |
20/04/2010
20/04/2010
14/10/1996
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| Resumo |
Trata-se do exame do viés resultante da diferença entre o prêmio teórico e o prêmio observado de uma opção de compra de ações preferenciais da Telebrás no período de agosto de 1992 a agosto de 1994. Admite-se como causa do viés a natureza estocástica da volatilidade e procede-se à sua modelagem. |
| Identificador | |
| Palavras-Chave | #Administração contábil e financeira #Ações (Finanças) - Opções para compra - Brasil #Ações (Finanças) - Preços - Brasil #Processo estocástico |
| Tipo |
Thesis |
