Essays on the relationship between the equity and the forward premium puzzles
| Contribuinte(s) |
Costa, Carlos Eugênio da |
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| Data(s) |
13/05/2008
13/05/2008
2006
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| Resumo |
Our research agenda consists in showing this strong relation between these puzzles based on evidences that both empirical failures are related to the incapacity of the canonical CCAPM to provide a high volatile intertemporal marginal rate of substitution with reasonable values for the preferences parameters. |
| Identificador | |
| Idioma(s) |
en_US |
| Direitos |
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| Palavras-Chave | #Mercado financeiro - Modelos matemáticos #Câmbio |
| Tipo |
Thesis |
