Prevendo inflação usando ridge regressions
Contribuinte(s) |
Lima, Luiz Renato Regis de Oliveira |
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Data(s) |
13/05/2008
13/05/2008
20/06/2006
20/06/2006
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Resumo |
Este estudo tem como objetivo analisar o desempenho de vários modelos econométricos ao prever Inflação . Iniciamos o trabalho utilizando como base de comparação para todos os modelos a tradicional curva de Phillips que usa a taxa de desemprego como variável explicativa para diferenças de preço. Dentre os modelos analisados temos univariados e bivariados, sendo estes últimos uma curva de Phillips alternativa já que apenas sustitui a variável desemprego por outra variável macroeconômica. Além destes modelos também comparamos o desempenho de previsão de modelos que usam como covariadas uma combinação das previsões dos modelos anteriores (univariados e bivariados). O resultado deste estudo aponta a combinação de modelos por "ridge regression" como uma técnica - dentre as analisadas para combinação de previsões - de menor erro de previsão sempre; sendo alcançado pela combinação da média em apenas um dos casos analisados. No entanto, a combinação de previsões não apresentou melhor resultado que algumas das covariadas testadas em modelos bivariados |
Identificador | |
Idioma(s) |
pt_BR |
Direitos |
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Palavras-Chave | #Inflação - Modelos econométricos #Phillips, Curva de |
Tipo |
Dissertation |