Aversão ao risco e substitubilidade intertemporal: estimativas com dados agregados brasileiros para três classes de função utilidade
| Contribuinte(s) |
Issler, João Victor |
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| Data(s) |
13/05/2008
13/05/2008
16/08/1999
16/08/1999
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| Resumo |
Este trabalho estima modelo CCAPM (consumption capital asset pricing model) para três classes de funções utilidade com dados brasileiros, gerando estimativas robustas de aversão ao risco elasticidade substitu ição intertemporal. Os resultados são analisados comparados resulta dos anteriores para dados brasileiros americanos. |
| Identificador | |
| Idioma(s) |
None |
| Direitos |
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| Palavras-Chave | #Comportamento do consumidor (Economia) - Modelos econômicos |
| Tipo |
Dissertation |
