Opciones de fijación de precios bajo procesos telegráficos.
Data(s) |
01/04/2005
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Resumo |
En este artículo introducimos un nuevo modelo del mercado financiero basado en movimientos aleatorios en tiempo continuo con alternación de velocidades constantes y saltos, que ocurren con cambios de velocidad. Este modelo está libre de arbitraje, dado que la dirección del salto va de acuerdo a las direcciones de la velocidad del movimiento aleatorio subyacente, de una forma adecuada a las tasas de interés. Adicionalmente, suponemos que las tasas de interés dependen del estado del mercado. Las estrategias replicables son construidas detalladamente y se obtienen las fórmulas de forma cerrada para los precios de las opciones. |
Formato |
application/pdf |
Identificador | |
Idioma(s) |
spa |
Relação |
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1031/930 |
Direitos |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
Fonte |
Revista de Economía del Rosario Vol. 8 núm. 2 (2005) onlineISSN:2145-454X printISSN:0123-5362 |
Tipo |
info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion |