Three essays in empirical asset pricing
| Contribuinte(s) |
Garcia, René Meddahi, Nour |
|---|---|
| Data(s) |
07/03/2012
07/03/2012
01/05/2008
2008
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| Resumo |
Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal |
| Identificador | |
| Idioma(s) |
en |
| Palavras-Chave | #Volatilité de la consommation #Risque lié à la volatilité #Rendements en coupe transversale #Modèle d'évaluation d'actifs financiers par équilibre #Prime de risque des actions #Énigme du taux sans risque #Prévisibilité des rendements #Modèles affines #Volatilité stochastique #Asymétrie stochastique #Effet de levier #Méthode des moments généralisée |
| Tipo |
Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation |
