Une méthode d'inférence bayésienne pour les modèles espace-état affines faiblement identifiés appliquée à une stratégie d'arbitrage statistique de la dynamique de la structure à terme des taux d'intérêt
| Contribuinte(s) |
McCausland, William |
|---|---|
| Data(s) |
07/03/2012
07/03/2012
05/11/2009
2009
|
| Resumo |
Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal |
| Identificador | |
| Idioma(s) |
en |
| Palavras-Chave | #Modèles de la structure à terme #Dynamic term-structure models #Filtre de Kalman #kalman filter #Prévisions bayésiennes #Bayesian forecasts #Identification faible #Weak identification #Sous-identification empirique #Empirical under-identification #Normalisation #Normalization |
| Tipo |
Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation |
