Étude comparative du modèle GARCH (1,1) univarié et de la simulation historique dans les prévisions de "Value at risk" et "Expected Shortfall"

---

Autoria(s): HADJ ALI, Farah

Contribuinte(s)	Perron, Benoit Henry, Marc
Data(s)	16/06/2010 16/06/2010 01/04/2010
Identificador	http://hdl.handle.net/1866/3830
Idioma(s)	fr
Relação	a1.1 g 1143
Tipo	Travail aux cycles supérieurs / Graduate student work