Estudio de eventos relacionados con el boletín C-10 y el rendimiento del precio de las acciones mediante la utilización de regresiones aparentemente no relacionadas y el modelo de datos de panel . Caso aplicado a las empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores.
| Data(s) |
28/05/2015
28/05/2015
01/03/2013
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| Resumo |
Tesis (Doctorado en Contaduría) UANL, 2013. UANL http://www.uanl.mx/ |
| Identificador | |
| Relação |
Codigo de barras;1080256789 http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080256789.PDF |
| Direitos |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ |
| Palavras-Chave | #Sin materia asignada |
