Tests GMM pour caractériser le biais de simultanéité de la persistence de volatilité.
| Contribuinte(s) |
Garcia, René |
|---|---|
| Data(s) |
26/04/2007
26/04/2007
01/12/2002
|
| Resumo |
Rapport de stage (maîtrise en finance mathématique et computationnelle) |
| Formato |
829312 bytes application/pdf |
| Identificador |
BOUDIAF, Miloud, «Tests GMM pour caractériser le biais de simultanéité de la persistence de volatilité.», (René GARCIA, directeur de recherche), rapport de stage (maîtrise en finance mathématique et computationnelle), Département de sciences économiques, Université de Montréal, décembre 2002. a1.1 g 896 |
| Tipo |
Travail aux cycles supérieurs / Graduate student work |
