Le pouvoir prévisionnel de la volatilité implicite dans le cas des options sur l'indice S&P500.
Contribuinte(s) |
Meddahi, Nour |
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Data(s) |
26/04/2007
26/04/2007
01/01/2002
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Resumo |
Rapport de recherche |
Formato |
3049585 bytes application/pdf |
Identificador |
TAAMOUTI, Abderrahim, «Le pouvoir prévisionnel de la volatilité implicite dans le cas des options sur l'indice S&P500.», (Nour Meddahi, directeur de recherche), rapport de recherche, Département de sciences économiques, Université de Montréal, janvier 2002. a1.1 g 913 |
Tipo |
Travail aux cycles supérieurs / Graduate student work |