Le pouvoir prévisionnel de la volatilité implicite dans le cas des options sur l'indice S&P500.


Autoria(s): TAAMOUTI, Abderrahim
Contribuinte(s)

Meddahi, Nour

Data(s)

26/04/2007

26/04/2007

01/01/2002

Resumo

Rapport de recherche

Formato

3049585 bytes

application/pdf

Identificador

TAAMOUTI, Abderrahim, «Le pouvoir prévisionnel de la volatilité implicite dans le cas des options sur l'indice S&P500.», (Nour Meddahi, directeur de recherche), rapport de recherche, Département de sciences économiques, Université de Montréal, janvier 2002.

a1.1 g 913

http://hdl.handle.net/1866/825

Tipo

Travail aux cycles supérieurs / Graduate student work