Black-Scholes- ja Jump-Diffusion-mallit warranttien hinnoittelussa : empiirinen testaus Suomen warranttimarkkinoilla

---

Autoria(s): Kekkonen, Antti

Data(s)	25/09/2015 25/09/2015 2005
Identificador	1467365 http://www.doria.fi/handle/10024/114675 URN:NBN:fi-fe2015091811868
Idioma(s)	fi