Korkofutuurien markkinatehokkuus
| Data(s) |
21/12/2010
21/12/2010
2010
|
|---|---|
| Resumo |
Paneeliregressioita käyttäen tutkittiin 3 kuukauden Euribor-futuurin markkinatehokkuutta ja sitä, esiintyykö normal backwardation-efektiä. Tulokset olivat ristiriitaisia. Using panel regression methods we examined the existency of normal backwardation effect in 3 month Euribor future prices. The results were mixed. |
| Identificador |
http://www.doria.fi/handle/10024/66366 URN:NBN:fi-fe201012213148 |
| Idioma(s) |
fi |
| Palavras-Chave | #korkofutuurit #paneelidata #paneeliregressio #euribor #gls-regressio #interest rate futures #panel data #panel regression #gls regression |
| Tipo |
Bachelor's thesis Kandityö |
