Luottolaitosten oman pääoman määrän muutos ja Basel II

Luottolaitosten pääoman valvonta on tärkeä osa talouden tasapainon säilyttämisessä. Tässä tutkielmassa tutkitaan miten luottolaitosten pääoman sääntelyn Basel II:n säännönmuutokset vuonna 2007 ovat vaikuttaneet luottolaitosten oman pääoman määrään. Muuttuneiden säännösten vaikutuksia selvitetään tutkimalla eurooppalaisten luottolaitosten omavaraisuusasteita ajalla 1999 – 2009 yleistetyllä lineaarisella regressiolla ja autoregressiivisellä aikasarjamallinnuksella. Talouden suhdanteiden ja vuonna 2007 alkaneen finanssikriisin vaikutukset pääoman määrään huomioidaan bruttokansantuotteen kasvun avulla analyysissa. Tuloksena todetaan, että oman pääoman määrä luottolaitoksissa on vähentynyt merkitsevästi Basel II:n voimaan astumisen jälkeen, mutta muutos on luultavasti aiheutunut talouden laskusuhdanteesta.

The regulation of credit institutions is an important part of maintaining the stability of economy. In this dissertation research is done on how the change in Basel regulation in 2007 has affected on the amount of equity held by credit institutions. Generalized linear model and autoregressive time series analysis are used to depict the change in solvency ratios of European credit institutions during 1999 – 2009. Gross domestic product is used in the analysis to estimate for the effects of economical cycle and the financial crisis begun in 2007 on solvency ratios. The analysis results that the amount of equity has lowered in credit institutions after Basel II came into force, but most likely on the impact of economical downturn.