Vasicek interest rate model
| Data(s) |
14/01/2009
14/01/2009
2009
|
|---|---|
| Resumo |
Tässä tutkielmassa estimoidaan korkomallin parametrit Maximum likelihood metodilla sekä näytetään kuinka mallintaa lyhyen koron evoluutiota ja korkokäyrän rakennetta. In this thesis we estimate the parameters of the model with a maximum likelihood procedure and also show how to model the evolution of the short-term interest rate and the actual yield curve. |
| Identificador |
http://www.doria.fi/handle/10024/43257 URN:NBN:fi-fe200901141021 |
| Idioma(s) |
en |
| Palavras-Chave | #Korkokäyrä #Korkomalli #Maximum likelihood #Term structure #Vasicek |
| Tipo |
Bachelor's thesis Kandityö |
