Volatility: A hidden Markov process in financial time series
| Contribuinte(s) |
Universitat de Barcelona |
|---|---|
| Data(s) |
26/07/2011
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| Identificador | |
| Idioma(s) |
eng |
| Publicador |
The American Physical Society |
| Direitos |
(c) American Physical Society, 2007 |
| Palavras-Chave | #Física matemàtica #Sistemes no lineals #Mathematical physics #Nonlinear systems |
| Tipo |
info:eu-repo/semantics/article |
