Improving electricity market price scenarios by means of forecasting factor models
| Contribuinte(s) |
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Estadística i Investigació Operativa |
|---|---|
| Data(s) |
10/05/2012
|
| Resumo |
In liberalized electricity markets, generation Companies must build an hourly bidthat is sent to the market operator. The price at which the energy will be paid is unknown during the bidding process and has to be forecast. In this work we apply forecasting factor models to this framework and study its suitability. |
| Identificador | |
| Idioma(s) |
eng |
| Direitos |
Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:<a href="http://hdl.handle.net/2117/3047">http://hdl.handle.net/2117/3047</a> |
| Palavras-Chave | #Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica::Sèries temporals #Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Investigació operativa::Programació matemàtica #Operations research #Electricity market prices #Short term forecasting #Factor models #Price scenarios #Investigació operativa #Classificació AMS::90 Operations research, mathematical programming::90B Operations research and management science |
| Tipo |
info:eu-repo/semantics/workingPaper |
