The β-Meixner model
| Contribuinte(s) |
Centre de Recerca Matemàtica Schoutens, Wim |
|---|---|
| Data(s) |
2011
|
| Resumo |
We propose to approximate the Meixner model by a member of the B-family introduced in [Kuz10a]. The advantage of such approximations are the semi-explicit formulas for the running extrema under the B-family processes which enables us to produce more efficient algorithms for certain path dependent options. |
| Formato |
13 p. |
| Identificador | |
| Idioma(s) |
eng |
| Publicador |
Centre de Recerca Matemàtica |
| Relação |
Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica;1031 |
| Direitos |
info:eu-repo/semantics/openAccess L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
| Fonte |
RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) |
| Palavras-Chave | #Lévy, Processos de #Probabilitats #519.1 - Teoria general de l'anàlisi combinatòria. Teoria de grafs |
| Tipo |
info:eu-repo/semantics/preprint |
