The β-Meixner model
| Contribuinte(s) |
Centre de Recerca Matemàtica |
|---|---|
| Data(s) |
2011
|
| Resumo |
We propose to approximate the Meixner model by a member of the B–family introduced in [Kuz10a]. The advantage of such approximations are the semi–explicit formulas for the running extrema under the B–family processes which enables us to produce more efficient algorithms for certain path dependent options. |
| Formato |
13 215392 bytes application/pdf |
| Identificador | |
| Idioma(s) |
eng |
| Publicador |
Centre de Recerca Matemàtica |
| Relação |
Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica;1031 |
| Direitos |
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/) |
| Palavras-Chave | #Lévy, Processos de #Probabilitats #519.1 - Teoria general de l'anàlisi combinatòria. Teoria de grafs |
| Tipo |
info:eu-repo/semantics/preprint |
