Coskewness risk, correlation risk and jump risk : predictability, pricing and optimum portfolio allocation
| Contribuinte(s) |
Jondeau, E. |
|---|---|
| Data(s) |
2012
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| Formato |
94 |
| Identificador |
http://serval.unil.ch/?id=serval:BIB_173C48304F12 reroid:R007219364 |
| Idioma(s) |
en |
| Publicador |
Faculté des hautes études commerciales (HEC)Université de LausanneUNIL - DorignyInternef - bureau 317CH-1015 LausanneSUISSE: Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales |
| Tipo |
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis phdthesis |
