Well-posedness and invariant measures for HJM models with deterministic volatility and Lévy noise
| Contribuinte(s) |
Centre de Recerca Matemàtica |
|---|---|
| Data(s) |
01/08/2007
|
| Resumo |
We give sufficient conditions for existence, uniqueness and ergodicity of invariant measures for Musiela's stochastic partial differential equation with deterministic volatility and a Hilbert space valued driving Lévy noise. Conditions for the absence of arbitrage and for the existence of mild solutions are also discussed. |
| Formato |
19 240415 bytes application/pdf |
| Identificador | |
| Idioma(s) |
eng |
| Publicador |
Centre de Recerca Matemàtica |
| Relação |
Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica;759 |
| Direitos |
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/) |
| Palavras-Chave | #Equacions diferencials parcials estocàstiques #Invariants #517 - Anàlisi |
| Tipo |
info:eu-repo/semantics/preprint |
