Large deviation for BSDE with subdifferential operator
| Contribuinte(s) |
Centre de Recerca Matemàtica |
|---|---|
| Data(s) |
01/09/2006
|
| Resumo |
In this paper we prove that the solution of a backward stochastic differential equation, which involves a subdifferential operator and associated to a family of reflecting diffusion processes, converges to the solution of a deterministic backward equation and satisfes a large deviation principle. |
| Formato |
11 192117 bytes application/pdf |
| Identificador | |
| Idioma(s) |
eng |
| Publicador |
Centre de Recerca Matemàtica |
| Relação |
Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica;707 |
| Direitos |
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/) |
| Palavras-Chave | #Equacions estocàstiques diferencials #Equacions integrals estocàstiques #517 - Anàlisi |
| Tipo |
info:eu-repo/semantics/preprint |
