Reflected Backward Stochastic Differential Equation with Jumps and RCLL Obstacle
| Contribuinte(s) |
Centre de Recerca Matemàtica |
|---|---|
| Data(s) |
01/04/2006
|
| Resumo |
In this paper we study one-dimensional reflected backward stochastic differential equation when the noise is driven by a Brownian motion and an independent Poisson point process when the solution is forced to stay above a right continuous left-hand limited obstacle. We prove existence and uniqueness of the solution by using a penalization method combined with a monotonic limit theorem. |
| Formato |
244470 bytes application/pdf |
| Identificador | |
| Idioma(s) |
eng |
| Publicador |
Centre de Recerca Matemàtica |
| Relação |
Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica;683 |
| Direitos |
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/) |
| Palavras-Chave | #Equacions estocàstiques diferencials #Poisson, Processos de #Martingales (Matemàtica) |
| Tipo |
info:eu-repo/semantics/preprint |
