Generalized backward doubly stochastic differential equations and SPDEs with nonlinear Neumann boundary conditions
| Contribuinte(s) |
Centre de Recerca Matemàtica |
|---|---|
| Data(s) |
01/02/2006
|
| Resumo |
In this paper, a new class of generalized backward doubly stochastic differential equations is investigated. This class involves an integral with respect to an adapted continuous increasing process. A probabilistic representation for viscosity solutions of semi-linear stochastic partial differential equations with a Neumann boundary condition is given. |
| Formato |
315404 bytes application/pdf |
| Identificador | |
| Idioma(s) |
eng |
| Publicador |
Centre de Recerca Matemàtica |
| Relação |
Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica;670 |
| Direitos |
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/) |
| Palavras-Chave | #Equacions estocàstiques diferencials |
| Tipo |
info:eu-repo/semantics/preprint |
