Impacto do sistema de Bonus Malus na probabilidade de ruína em tempo contínuo e finito
Contribuinte(s) |
Afonso, Lourdes Belchior Guerreiro, Gracinda Rita |
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Data(s) |
20/01/2015
20/01/2015
01/09/2014
01/01/2015
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Resumo |
Nesta dissertação pretende-se verificar o impacto do Sistema de Bonus Malus na probabilidade de ruína em tempo contínuo e finito. Para tal, será feita inicialmente uma análise ao Sistema de Bonus Malus em vigor numa Seguradora Portuguesa e serão determinadas as escalas óptimas de prémios de Norberg, Borgan et al e Gilde e Sundt, tanto para o modelo clássico, como para o modelo que admite entradas e saídas no Sistema, segundo Guerreiro (2001) e Guerreiro et al. (2014). Posteriormente será efectuado o cálculo da probabilidade de ruína através do método proposto por Afonso et al. (2009). Este método, para além de ser adaptável a carteiras de grande dimensão, também permite que os prémios sejam variáveis ao longo do tempo, o que se verifica na presença de um Sistema de Bonus Malus. A análise do impacto causado pelo Sistema de Bonus Malus na probabilidade de ruína será efectuada através da comparação dos resultados obtidos pelo método referido acima, para os seguintes prémios: prémio puro, escala de prémios proposta pela Seguradora e escalas óptimas de prémios para o Sistema de Bonus Malus. |
Identificador | |
Idioma(s) |
por |
Direitos |
openAccess |
Palavras-Chave | #Sistema de Bonus Malus #Probabilidade de ruína #Escalas optimas de prémios #Prémio puro |
Tipo |
masterThesis |