Impacto do sistema de Bonus Malus na probabilidade de ruína em tempo contínuo e finito


Autoria(s): Silva, Marisa Pedro
Contribuinte(s)

Afonso, Lourdes Belchior

Guerreiro, Gracinda Rita

Data(s)

20/01/2015

20/01/2015

01/09/2014

01/01/2015

Resumo

Nesta dissertação pretende-se verificar o impacto do Sistema de Bonus Malus na probabilidade de ruína em tempo contínuo e finito. Para tal, será feita inicialmente uma análise ao Sistema de Bonus Malus em vigor numa Seguradora Portuguesa e serão determinadas as escalas óptimas de prémios de Norberg, Borgan et al e Gilde e Sundt, tanto para o modelo clássico, como para o modelo que admite entradas e saídas no Sistema, segundo Guerreiro (2001) e Guerreiro et al. (2014). Posteriormente será efectuado o cálculo da probabilidade de ruína através do método proposto por Afonso et al. (2009). Este método, para além de ser adaptável a carteiras de grande dimensão, também permite que os prémios sejam variáveis ao longo do tempo, o que se verifica na presença de um Sistema de Bonus Malus. A análise do impacto causado pelo Sistema de Bonus Malus na probabilidade de ruína será efectuada através da comparação dos resultados obtidos pelo método referido acima, para os seguintes prémios: prémio puro, escala de prémios proposta pela Seguradora e escalas óptimas de prémios para o Sistema de Bonus Malus.

Identificador

http://hdl.handle.net/10362/14139

Idioma(s)

por

Direitos

openAccess

Palavras-Chave #Sistema de Bonus Malus #Probabilidade de ruína #Escalas optimas de prémios #Prémio puro
Tipo

masterThesis