Análise de um produto financeiro complexo

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Matemática e Aplicações

Esta tese e o resultado da análise de um Produto Financeiro Complexo construído a partir dos preços do mercado de futuros de matérias-primas. São apresentadas ideias gerais que contribuiram para o desenvolvimento da Análise Financeira. Recorre-se a medida AIC para determinar qual dos processos, Browniano Geométrico e Ornstein-Uhlenbeck Geométrico, melhor se adequa tendo em vista o estudo do produto. Procede-se a simulação dos preços através do método recorrente das densidades de transição, e elabora-se um estudo da evolução do contrato e uma subsequente análise de sensibilidade.