Modelo de Avaliação de risco em acidentes no ramo automóvel

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Estatística e Gestão de Informação

O objectivo deste trabalho é desenvolver um modelo econométrico, no âmbito da análise de regressão, que permita a uma companhia de seguros avaliar o risco de cada condutor em potência, ou efectivo, em função da sua propensão para o acidente de viação. A taxa de sinistralidade rodoviária foi, desde sempre, elevada em Portugal e as seguradoras, apesar de disporem de vários instrumentos para a avaliação das características dos riscos seguráveis, são confrontadas diariamente com a gestão da certeza dos eventos, em vez do carácter aleatório das ocorrências de sinistros automóveis. Assim, numa primeira fase importa proceder à análise da composição da sinistralidade para melhor compreender o fenómeno, nomeadamente estabelecer e modelar relações de causa-efeito, identificar factores de risco com efeitos significativos, tipificar eventuais acidentes e comportamentos de aversão/apetência pelo risco. Posteriormente, com base na selecção de uma amostra aleatória de indivíduos da população em estudo de clientes de uma dada seguradora, num determinado conjunto de variáveis regressoras a eleger, e utilizando metodologias estatísticas adequadas, designadamente a família dos modelos lineares generalizados, de que se destaca a análise da regressão logística e a análise de regressão de dados de contagem (modelos de regressão de poisson e binomial negativo), propõe-se uma correcta identificação, estimação e quantificação da propensão de cada indivíduo para o acidente automóvel. O modelo desenvolvido para a análise do risco será estimado, testado e validado, de modo a vir a ser implementado numa companhia de seguros, como instrumento de gestão no âmbito da sinistralidade dos seus clientes actuais e potenciais.