Prevenção e mitigação do risco de incumprimento mais eficaz na banca de retalho

O âmbito deste trabalho é o da prevenção e mitigação do risco de uma carteira de crédito de um Banco de retalho, com uma quota significativa no mercado Português. A antecipação de potencial incumprimento é crítica para a atuação atempada do Banco junto dos clientes. Pretendeu-se analisar o poder preditivo de uma base de informação exógena (a Central) que inclui as responsabilidades creditícias dos clientes do Banco no Sistema Financeiro Português. As principais fases deste trabalho consistiram na análise e estruturação da informação da Central, de modo a integrá-la com a do Banco, compreensão das condicionantes desta informação, nomeadamente o desfasamento temporal, e finalmente, no desenvolvimento de um modelo de scoring, compatível com os sistemas e tecnologias do Banco, e de modo a alavancar o processo existente.

The scope of this work is the prevention and mitigation of the risk of a retail Bank, with a relevant banking market share in Portugal. Foresighting the potential credit default is critical to allow the Bank to act closer to the customers. We intend to analyze the predictive power of an exogenous information (a Central) which includes the credit exposure of Bank’s customers in the Portuguese financial system. The work main steps were: the information analysis and structuring in order to integrate it in Bank’s informational system, understanding information constrains, namely the time lag, and finally, the development of a scoring model, compatible with Bank’s systems and technology, improving existent Bank’s process.