Risco de taxas de juros: inovações na gestão de ativos e passivos de instituições financeiras
| Data(s) |
01/09/1996
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| Resumo |
O artigo procura ampliar a análise da gestão do risco de taxa de juros em instituições financeiras brasileiras. Inicialmente, discute o impacto da volatilidade das taxas de juros sobre os resultados dos bancos, apresentando os conceitos de duração e de convexidade. |
| Formato |
text/html |
| Identificador |
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75901996000300007 |
| Idioma(s) |
pt |
| Publicador |
Fundação Getulio Vargas, Escola de Administração de Empresas de S.Paulo |
| Fonte |
Revista de Administração de Empresas v.36 n.3 1996 |
| Palavras-Chave | #duração #convexidade #riscos #juros #bancos |
| Tipo |
journal article |
