Sistemas complexos, séries temporais e previsibilidade


Autoria(s): Henrique Carli
Contribuinte(s)

Luiz Guilherme Silva Duarte

Caio Henrique Lewenkopf

Eduardo Vasquez Corrêa Silva

Luis Antonio Campinho Pereira da Mota

Data(s)

04/02/2011

Resumo

Para qualquer sistema observado, físico ou qualquer outro, geralmente se deseja fazer predições para sua evolução futura. Algumas vezes, muito pouco é conhecido sobre o sistema. Se uma série temporal é a única fonte de informação no sistema, predições de valores futuros da série requer uma modelagem da lei da dinâmica do sistema, talvez não linear. Um interesse em particular são as capacidades de previsão do modelo global para análises de séries temporais. Isso pode ser um procedimento muito complexo e computacionalmente muito alto. Nesta dissertação, nos concetraremos em um determinado caso: Em algumas situações, a única informação que se tem sobre o sistema é uma série sequencial de dados (ou série temporal). Supondo que, por detrás de tais dados, exista uma dinâmica de baixa dimensionalidade, existem técnicas para a reconstrução desta dinâmica.O que se busca é desenvolver novas técnicas para poder melhorar o poder de previsão das técnicas já existentes, através da programação computacional em Maple e C/C++.

Formato

PDF

Identificador

http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3296

Idioma(s)

pt

Publicador

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UERJ

Direitos

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Palavras-Chave #SISTEMAS DINAMICOS #Análise de séries temporais - Métodos de simulação #Sistemas dinâmico diferenciais #Probabilidades #Comportamento caótico nos sistemas #Analysis of time series-Simulation methods #Differentiable dynamical systems #Probabilities #Chaotic behavior in systems
Tipo

Eletronic Thesis or Dissertation

Tese ou Dissertação Eletrônica