Estudo de modelos epidemiol��gicos determin��sticos b��sicos que incluem transmiss��o vertical

No estudo da propaga����o de uma doen��a infecciosa, diz-se que sua transmiss��o ocorre horizontalmente, quando um indiv��duo suscet��vel tem um contato direto ou indireto com um indiv��duo infeccioso. Algumas doen��as, entretanto, tamb��m podem ser transmitidas verticalmente, entendendo-se que, neste caso, a doen��a �� transmitida a um indiv��duo, ao ser gerado por uma m��e infecciosa. Fazendo uso de modelos epidemiol��gicos determin��sticos b��sicos, envolvendo sistemas de equa����es diferenciais ordin��rias, nosso principal objetivo, neste trabalho, consiste em investigar qual o papel da transmiss��o vertical na propaga����o de doen��as causadas por microparasitas. Diversas formas de inclus��o de transmiss��o vertical s��o apresentadas e, em cada modelo estudado, investigamos a exist��ncia e a estabilidade local dos estados de equil��brio da popula����o hospedeira, identificamos os par��metros e limiares que caracterizam a din��mica do sistema, e completamos as informa����es decorrentes dos resultados anal��ticos com a apresenta����o de solu����es num��ricas do mesmo. Por fim, comparamos os efeitos da transmiss��o horizontal com aqueles decorrentes da transmiss��o vertical.

Te��cnicas de suavizac��a��o aplicadas a�� caracterizac��a��o de fontes si��smicas e a�� ana��lise probabili��stica de ameac��a si��smica

A avaliac��a��o de risco si��smico, fundamental para as deciso��es sobre as estruturas de obras de engenharia e mitigac��a��o de perdas, envolve fundamentalmente a ana��lise de ameac��a si��smica. Calcular a ameac��a si��smica e�� o mesmo que calcular a probabilidade de que certo ni��vel de determinada medida de intensidade em certo local durante um certo tempo seja excedido. Dependendo da complexidade da atividade geolo��gica essas estimativas podem ser bas- tante sofisticadas. Em locais com baixa sismicidade, como e�� o caso do Brasil, o pouco tempo (geolo��gico) de observac��a��o e a pouca quantidade de informac��a��o sa��o fontes de muitas incer- tezas e dificuldade de ana��lise pelos me��todos mais cla��ssicos e conhecidos que geralmente consideram, atrave��s de opinio��es de especialistas, determinadas zonas si��smicas. Sera��o discutidas algumas te��cnicas de suavizac��a��o e seus fundamentos como me��todos al- ternativos ao zoneamento, em seguida se exemplifica suas aplicac��o��es no caso brasileiro.

Previs��o da expedi����o de papel��o ondulado a partir de modelos com vari��veis agregadas e desagregadas

O presente trabalho visa comparar o poder preditivo das previs��es feitas a partir de diferentes metodologias aplicadas para a s��rie de expedi����o brasileira de papel��o ondulado. Os dados de expedi����o de papel��o ondulado ser��o decompostos pelas categorias industriais de destino das caixas e ser��o feitos modelos do tipo SARIMA univariados para cada setor. As previs��es das s��ries desagregadas ser��o ent��o agregadas, para compor a previs��o da s��rie total de expedi����o. A previs��o feita a partir da somat��ria das categorias industriais ser�� comparada com um SARIMA univariado da s��rie agregada, a fim de verificar qual dos dois m��todos resulta em um modelo com melhor acur��cia. Essa compara����o ser�� feita a partir da metodologia desenvolvida por Diebold e Mariano (1995).

Dois modelos de controle de risco: o modelo Nelson-Siegel din��mico e o c��lculo de VaR por modelos GARCH

A presente disserta����o tem como objetivo apresentar dois importantes modelos usados na an��lise de risco. Essa an��lise culmina em uma aplica����o emp��rica para cada um deles. Apresenta-se primeiro o modelo Nelson-Siegel din��mico, que estima a curva de juros usando um modelo param��trico exponencial parcimonioso. �� citada a refer��ncia criadora dessa abordagem, que �� Nelson & Siegel (1987), passa-se pela apresenta����o da mais importante abordagem moderna que �� a de Diebold & Li (2006), que �� quem cria a abordagem din��mica do modelo Nelson-Siegel, e que �� inspiradora de diversas extens��es. Muitas dessas extens��es tamb��m s��o apresentadas aqui. Na parte emp��rica, usando dados da taxa a termo americana de Janeiro de 2004 a Mar��o de 2015, estimam-se os modelos Nelson-Siegel din��mico e de Svensson e comparam-se os resultados numa janela m��vel de 12 meses e comparamos seus desempenhos com aqueles de um passeio aleat��rio. Em seguida, s��o apresentados os modelos ARCH e GARCH, citando as obras originais de Engle (1982) e Bolleslev (1986) respectivamente, discutem-se caracter��sticas destes modelos e apresentam-se algumas extens��es ao modelo GARCH, incluindo a�� alguns modelos GARCH multivariados. Passa-se ent��o por uma r��pida apresenta����o do conceito de VaR (Value at Risk), que ser�� o objetivo da parte emp��rica. Nesta, usando dados de 02 de Janeiro de 2004 at�� 25 de Fevereiro de 2015, s��o feitas uma estima����o da vari��ncia de um portf��lio usando os modelos GARCH, GJR-GARCH e EGARCH e uma previs��o do VaR do portf��lio a partir da estima����o feita anteriormente. Por fim, s��o apresentados alguns trabalhos que usam os dois modelos conjuntamente, ou seja, que consideram que as taxas ou os fatores que as podem explicam possuem vari��ncia variante no tempo.

Avalia����o de compostos com actividade inibidora da glicoprote��na-P

A resist��ncia a m��ltiplos f��rmacos �� um grande problema na terapia anti-cancer��gena, sendo a glicoprote��na-P (P-gp) uma das respons��veis por esta resist��ncia. A realiza����o deste trabalho incidiu principalmente no desenvolvimento de modelos matemáticos/estat��sticos e ���qu��micos���. Para os modelos matemáticos/estat��sticos utilizamos m��todos de Machine Learning como o Support Vector Machine (SVM) e o Random Forest, (RF) em rela����o aos modelos qu��micos utilizou-se farmac��foros. Os m��todos acima mencionados foram aplicados a diversas prote��nas P-gp, p53 e complexo p53-MDM2, utilizando duas fam��lias: as pifitrinas para a p53 e flavon��ides para P-gp e, em menor medida, um grupo diversificado de mol��culas de diversas fam��lias qu��micas. Nos modelos obtidos pelo SVM quando aplicados �� P-gp e �� fam��lia dos flavon��ides, obtivemos bons valores atrav��s do kernel Radial Basis Function (RBF), com precis��o de conjunto de treino de 94% e especificidade de 96%. Quanto ao conjunto de teste com previs��o de 70% e especificidade de 67%, sendo que o n��mero de falsos negativos foi o mais baixo comparativamente aos restantes kernels. Aplicando o RF �� fam��lia dos flavon��ides verificou-se que o conjunto de treino apresenta 86% de precis��o e uma especificidade de 90%, quanto ao conjunto de teste obtivemos uma previs��o de 70% e uma especificidade de 60%, existindo a particularidade de o n��mero de falsos negativos ser o mais baixo. Repetindo o procedimento anterior (RF) e utilizando um total de 63 descritores, os resultados apresentaram valores inferiores obtendo-se para o conjunto de treino 79% de precis��o e 82% de especificidade. Aplicando o modelo ao conjunto de teste obteve-se 70% de previs��o e 60% de especificidade. Comparando os dois m��todos, escolhemos o m��todo SVM com o kernel RBF como modelo que nos garante os melhores resultados de classifica����o. Aplicamos o m��todo SVM �� P-gp e a um conjunto de mol��culas n��o flavon��ides que s��o transportados pela P-gp, obteve-se bons valores atrav��s do kernel RBF, com precis��o de conjunto de treino de 95% e especificidade de 93%. Quanto ao conjunto de teste, obtivemos uma previs��o de 70% e uma especificidade de 69%, existindo a particularidade de o n��mero de falsos negativos ser o mais baixo. Aplicou-se o m��todo do farmac��foro a tr��s alvos, sendo estes, um conjunto de inibidores flavon��ides e de substratos n��o flavon��ides para a P-gp, um grupo de piftrinas para a p53 e um conjunto diversificado de estruturas para a liga����o da p53-MDM2. Em cada um dos quatro modelos de farmac��foros obtidos identificou-se tr��s caracter��sticas, sendo que as caracter��sticas referentes ao anel arom��tico e ao dador de liga����es de hidrog��nio est��o presentes em todos os modelos obtidos. Realizando o rastreio em diversas bases de dados utilizando os modelos, obtivemos hits com uma grande diversidade estrutural.

Previs��o do ��ndice bovespa por meio de redes neurais artificiais: uma an��lise comparada aos m��todos tradicionais de s��ries de tempo

Forecast is the basis for making strategic, tactical and operational business decisions. In financial economics, several techniques have been used to predict the behavior of assets over the past decades.Thus, there are several methods to assist in the task of time series forecasting, however, conventional modeling techniques such as statistical models and those based on theoretical mathematical models have produced unsatisfactory predictions, increasing the number of studies in more advanced methods of prediction. Among these, the Artificial Neural Networks (ANN) are a relatively new and promising method for predicting business that shows a technique that has caused much interest in the financial environment and has been used successfully in a wide variety of financial modeling systems applications, in many cases proving its superiority over the statistical models ARIMA-GARCH. In this context, this study aimed to examine whether the ANNs are a more appropriate method for predicting the behavior of Indices in Capital Markets than the traditional methods of time series analysis. For this purpose we developed an quantitative study, from financial economic indices, and developed two models of RNA-type feedfoward supervised learning, whose structures consisted of 20 data in the input layer, 90 neurons in one hidden layer and one given as the output layer (Ibovespa). These models used backpropagation, an input activation function based on the tangent sigmoid and a linear output function. Since the aim of analyzing the adherence of the Method of Artificial Neural Networks to carry out predictions of the Ibovespa, we chose to perform this analysis by comparing results between this and Time Series Predictive Model GARCH, developing a GARCH model (1.1).Once applied both methods (ANN and GARCH) we conducted the results' analysis by comparing the results of the forecast with the historical data and by studying the forecast errors by the MSE, RMSE, MAE, Standard Deviation, the Theil's U and forecasting encompassing tests. It was found that the models developed by means of ANNs had lower MSE, RMSE and MAE than the GARCH (1,1) model and Theil U test indicated that the three models have smaller errors than those of a na��ve forecast. Although the ANN based on returns have lower precision indicator values than those of ANN based on prices, the forecast encompassing test rejected the hypothesis that this model is better than that, indicating that the ANN models have a similar level of accuracy . It was concluded that for the data series studied the ANN models show a more appropriate Ibovespa forecasting than the traditional models of time series, represented by the GARCH model

Especifica����o do tipo intervalar parametrizado em CASL

The interval datatype applications in several areas is important to construct a interval type reusable, i.e., a interval constructor can be applied to any datatype and get intervals this datatype. Since the interval is, of certain form, a set of elements limited for two bounds, left and right, with a order notions, then it s reasonable that interval constructor enclose datatypes with partial order. On the order hand, what we want is work with interval of any datatype like this we work with this datatype then. it s important to guarantee the properties of the datatype when maps to interval of this datatype. Thus, the interval constructor get a theory to parametrized interval type, i.e., a interval with generics parameters (for example rational, real, complex). Sometimes, the interval application in some algebras doesn t guarantee the mainutenance of their properties, for example, when we use interval of real, that satisfies the field properties, it doesn t guarantee the distributivity propertie. A form to surpass this problem Santiago introduced the local equality theory that weakened the notion of strong equality, and thus, allowing some properties are local keeped, what can be discard before. The interval arithmetic generalization aim to apply the interval constructor on ordered algebras weakened for local equality with the purpose of the keep their properties. How the intervals are important in applications with continuous data, it s interesting specify that theory using a specification language that supply a system development using intervals of form disciplined, trustworth and safe. Currently, the algebraic specification language, based in math models, have been use to that intention often. We choose CASL (Common Algebraic Specification Language) among others languages because CASL has several characteristics excellent to parametrized interval type, such as, provide parcialiy and parametrization

Modelos n��o lineares, alometria e din��mica de macromol��culas para analisar o crescimento do Acar�� Bandeira (Pterophyllum scalare)

Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient��fico e Tecnol��gico (CNPq)

Fototriangula����o em bloco de imagens orbitais com modelos rigorosos baseados em pontos e retas

Coordena����o de Aperfei��oamento de Pessoal de N��vel Superior (CAPES)

M��todos matemáticos da microeconomia

P��s-gradua����o em Matem��tica Universit��ria - IGCE

An��lise da influ��ncia dos sistemas de reten����o para overdentures implanto-retidas na distribui����o interna das tens��es, atrav��s do m��todo de elementos finitos

P��s-gradua����o em Odontologia - FOA

Modelos computacionais como recurso para o entendimento do impacto do sedentarismo ao meio ambiente

Coordena����o de Aperfei��oamento de Pessoal de N��vel Superior (CAPES)

Compara����o de modelos mistos, AMMI e Eberhart-Russel via simula����o no estudo da intera����o gen��tipo x ambiente em cana-de-a����car

P��s-gradua����o em Agronomia (Gen��tica e Melhoramento de Plantas) - FCAV

Modelagem 1D e 2,5D de dados do m��todo CSEM marinho em meios com anisotropia transversal inclinada

Neste trabalho apresentamos a solu����o do campo eletromagn��tico gerado por um dipolo el��trico horizontal em meios transversalmente isotr��picos com eixo de simetria vertical (TIV) e com eixo de simetria inclinado (TII). Para modelos unidimensionais, o campo eletromagn��tico foi obtido por duas metodologias distintas: (1) solu����o semi-anal��tica das equa����es de Maxwell com aux��lio de potenciais vetores no caso TIV e (2) em modelos com anisotropia transversal inclinada o campo eletromagn��tico foi separado em prim��rio e secund��rio, e ent��o, o campo secund��rio foi calculado pelo m��todo de elementos finitos no dom��nio (k_x, k_y, z) da transformada de Fourier. Para estruturas bidimensionais, foi aplicada a mesma metodologia usado nos modelos TII unidimensionais, onde o campo secund��rio foi calculado pelo m��todo de elementos finitos no dom��nio (x, k_y, z), da transformada de Fourier, com a utiliza����o de malhas n��o estruturadas para discretiza����o dos modelos. Estas respostas foram usados para avaliar os efeitos da anisotropia el��trica nos dados CSEM marinho 1D e 2,5D.

Influ��ncia da temperatura nos par��metros de modelos bi-param��tricos que predizem isotermas de adsor����o de umidade do guaran�� (Paullinia cupana) em p��

Oito modelos matemáticos bi-param��tricos, existentes na literatura e com larga aplica����o na predi����o de isotermas de adsor����o foram submetidos �� an��lise. O guaran�� (Paullinia cupana) em p�� objeto deste estudo foi obtido em "spray dryer", a partir de um extrato hidroalco��lico. Ajustaram-se os pontos experimentais das isotermas de adsor����o de umidade do produto �� 15��C, 25��C e 35��C, por an��lise de regress��o n��o-linear. Para estudar o efeito da temperatura nos par��metros dos modelos utilizaram-se regress��es dos tipos: linear, exponencial, logar��tmica e inversa. Utilizou-se para fazer os ajustes o aplicativo STATGRAPHICS 5.1. Entre os modelos testados os que apresentam melhores resultados foram as equa����es de Handerson, Oswin e Mizrahi.