1 resultado para Deterministic filtering
em Universidad del Rosario, Colombia
Filtro por publicador
- JISC Information Environment Repository (5)
- ABACUS. Repositorio de Producción Científica - Universidad Europea (1)
- Aberdeen University (6)
- AMS Tesi di Dottorato - Alm@DL - Università di Bologna (2)
- AMS Tesi di Laurea - Alm@DL - Università di Bologna (5)
- Archivo Digital para la Docencia y la Investigación - Repositorio Institucional de la Universidad del País Vasco (1)
- Aston University Research Archive (43)
- Biblioteca Digital da Produção Intelectual da Universidade de São Paulo (7)
- Biblioteca Digital da Produção Intelectual da Universidade de São Paulo (BDPI/USP) (5)
- Biblioteca Digital de Teses e Dissertações Eletrônicas da UERJ (1)
- BORIS: Bern Open Repository and Information System - Berna - Suiça (18)
- Boston University Digital Common (4)
- Brock University, Canada (2)
- Bulgarian Digital Mathematics Library at IMI-BAS (2)
- CaltechTHESIS (4)
- Cambridge University Engineering Department Publications Database (64)
- CentAUR: Central Archive University of Reading - UK (30)
- Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid Portal (26)
- Cochin University of Science & Technology (CUSAT), India (7)
- CORA - Cork Open Research Archive - University College Cork - Ireland (2)
- Corvinus Research Archive - The institutional repository for the Corvinus University of Budapest (1)
- CUNY Academic Works (1)
- Dalarna University College Electronic Archive (1)
- Deakin Research Online - Australia (78)
- Department of Computer Science E-Repository - King's College London, Strand, London (4)
- Digital Commons @ Winthrop University (1)
- Digital Commons at Florida International University (5)
- DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln (1)
- Diposit Digital de la UB - Universidade de Barcelona (1)
- Doria (National Library of Finland DSpace Services) - National Library of Finland, Finland (1)
- DRUM (Digital Repository at the University of Maryland) (1)
- eResearch Archive - Queensland Department of Agriculture; Fisheries and Forestry (7)
- Helda - Digital Repository of University of Helsinki (13)
- Indian Institute of Science - Bangalore - Índia (91)
- Instituto Politécnico do Porto, Portugal (4)
- Lume - Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1)
- National Center for Biotechnology Information - NCBI (1)
- Nottingham eTheses (3)
- Plymouth Marine Science Electronic Archive (PlyMSEA) (1)
- Publishing Network for Geoscientific & Environmental Data (6)
- QUB Research Portal - Research Directory and Institutional Repository for Queen's University Belfast (53)
- Queensland University of Technology - ePrints Archive (344)
- Repositório digital da Fundação Getúlio Vargas - FGV (3)
- Repositório Institucional da Universidade de Aveiro - Portugal (1)
- Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga (1)
- Repositório Institucional UNESP - Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" (9)
- School of Medicine, Washington University, United States (1)
- Universidad de Alicante (9)
- Universidad del Rosario, Colombia (1)
- Universidad Politécnica de Madrid (22)
- Universidade Complutense de Madrid (2)
- Universita di Parma (1)
- Universitat de Girona, Spain (4)
- Universitätsbibliothek Kassel, Universität Kassel, Germany (4)
- Université de Montréal, Canada (2)
- University of Michigan (11)
- University of Queensland eSpace - Australia (16)
- WestminsterResearch - UK (1)
Resumo:
Esta tesis está dividida en dos partes: en la primera parte se presentan y estudian los procesos telegráficos, los procesos de Poisson con compensador telegráfico y los procesos telegráficos con saltos. El estudio presentado en esta primera parte incluye el cálculo de las distribuciones de cada proceso, las medias y varianzas, así como las funciones generadoras de momentos entre otras propiedades. Utilizando estas propiedades en la segunda parte se estudian los modelos de valoración de opciones basados en procesos telegráficos con saltos. En esta parte se da una descripción de cómo calcular las medidas neutrales al riesgo, se encuentra la condición de no arbitraje en este tipo de modelos y por último se calcula el precio de las opciones Europeas de compra y venta.