2 resultados para Operations Research
em Universidade Metodista de São Paulo
Resumo:
As aes de maior liquidez do ndice IBOVESPA, refletem o comportamento das aes de um modo geral, bem como a relao das variveis macroeconmicas em seu comportamento e esto entre as mais negociadas no mercado de capitais brasileiro. Desta forma, pode-se entender que h reflexos de fatores que impactam as empresas de maior liquidez que definem o comportamento das variveis macroeconmicas e que o inverso tambm uma verdade, oscilaes nos fatores macroeconmicos tambm afetam as aes de maior liquidez, como IPCA, PIB, SELIC e Taxa de Cmbio. O estudo prope uma anlise da relao existente entre variveis macroeconmicas e o comportamento das aes de maior liquidez do ndice IBOVESPA, corroborando com estudos que buscam entender a influncia de fatores macroeconmicos sobre o preo de aes e contribuindo empiricamente com a formao de portflios de investimento. O trabalho abrangeu o perodo de 2008 a 2014. Os resultados concluram que a formao de carteiras, visando a proteo do capital investido, deve conter ativos com correlao negativa em relao s variveis estudadas, o que torna possvel a composio de uma carteira com risco reduzido.
Resumo:
As aes de maior liquidez do ndice IBOVESPA, refletem o comportamento das aes de um modo geral, bem como a relao das variveis macroeconmicas em seu comportamento e esto entre as mais negociadas no mercado de capitais brasileiro. Desta forma, pode-se entender que h reflexos de fatores que impactam as empresas de maior liquidez que definem o comportamento das variveis macroeconmicas e que o inverso tambm uma verdade, oscilaes nos fatores macroeconmicos tambm afetam as aes de maior liquidez, como IPCA, PIB, SELIC e Taxa de Cmbio. O estudo prope uma anlise da relao existente entre variveis macroeconmicas e o comportamento das aes de maior liquidez do ndice IBOVESPA, corroborando com estudos que buscam entender a influncia de fatores macroeconmicos sobre o preo de aes e contribuindo empiricamente com a formao de portflios de investimento. O trabalho abrangeu o perodo de 2008 a 2014. Os resultados concluram que a formao de carteiras, visando a proteo do capital investido, deve conter ativos com correlao negativa em relao s variveis estudadas, o que torna possvel a composio de uma carteira com risco reduzido.
