La trasformata di Fourier nella valutazione d'opzioni
Contribuinte(s) |
Pascucci, Andrea |
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Data(s) |
19/03/2010
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Resumo |
Lo scopo di questa tesi è di fornire una analisi sistematica delle condizioni necessarie per l’esistenza delle formule di valutazione di opzioni che impiegano la trasformata di Fourier. Perchè la trasformata di Fourier? Se assumiamo che il processo del prezzo del sottostante sia un processo di Lévy noi non conosciamo solitamente la sua Legge di probabilità ma sempre la sua funzione caratteristica che è proprio la trasformata di Fourier della Legge. |
Formato |
application/pdf |
Identificador |
http://amslaurea.unibo.it/1062/1/Pallucchini_Luca_tesi.pdf Pallucchini, Luca (2010) La trasformata di Fourier nella valutazione d'opzioni. [Laurea], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [L-DM509] <http://amslaurea.unibo.it/view/cds/CDS0436/> |
Relação |
http://amslaurea.unibo.it/1062/ |
Direitos |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
Palavras-Chave | #trasformata di Fourier, valutazione di opzioni #scuola :: 843899 :: Scienze #cds :: 0436 :: Matematica [L-DM509] #sessione :: terza |
Tipo |
PeerReviewed |